FXトレードの始め方からゲームクリアまで

FXトレードの始め方、ゲームクリア条件、ゲームクリア方法、ゲームの性質等を記します。

FXトレーダー必須の基礎技術

以前、販売していたFXトレードの教材が無料公開となりました。FXトレードの資金管理と練習方法を学べるものです。皆様にとってのFXトレードのバイブルとなれば光栄です。よかったら見て下さい。

概要

この教材はFXトレードの資金管理(取引通貨数、損失幅・利益幅の決定方法)と、トレードの練習方法(トレードルールの構築、検証作業、反復練習)について学べるものです。これらはトレードをやっていく上で、必須の基礎技術だと考えています。

資金管理(取引通貨数、損失幅・利益幅の決定方法)はトレードルールの曖昧さを無くすのに役立つものです。トレードルールの構築は曖昧さを無くしていくことがすごく重要です。曖昧さが全く無いトレードルールというのは存在しませんが、曖昧さを少なくすることはできます。曖昧さが多いトレードルールほど反復練習が必要になります。曖昧さが少ないトレードルールほど反復練習の必要がなくなります。地道に検証作業をして作った利益の出る曖昧さの少ないトレードルールを誰かから教えてもらえれば、それが利益を出せるトレーダーになる一番の近道ですが、そんな大事なものを教える人はいません。また、教えるにしてもトレードルールに曖昧さが含まれるため、教えるのに時間と苦労を要するものと思います。なので、自分でトレードルールを構築するのが全うな道であると考えています。資金管理(取引通貨数、損失幅・利益幅の決定方法)を学べば、曖昧さの少ないトレードルールの構築は誰でもできるものだと思います。地道に検証作業をしながらトレードルールの構築をしていくので、時間と労力が必要になりますが、やり方がわかれば、この練習方法に没頭する人も多くいると思います。

それでは早速、資金管理(取引通貨数、損失幅・利益幅の決定方法)について説明していきます。

資金管理(取引通貨数、損失幅・利益幅の決定方法)

トレードルールの曖昧さを少なくする為に資金管理表を作ります。資金管理表は裁量トレード、システムトレード、両方に使えます。また、FXトレードだけでなく商品先物トレード、株式トレード、仮想通貨トレードと、どんなトレードにも応用の利く物です。ここでは資金管理表(USD/JPY)の作り方を説明します。一緒に作ってみて下さい。自分で作るのが面倒な人は無料で資金管理表(USD/JPY)、資金管理表(EUD/USD)、資金管理表(GBP/USD)を入手することも出来ます。入手方法はFXトレード必須ツールを見て下さい。

資金管理表(USD/JPY)円口座

資金管理表(USD/JPY)を作る為にまずは日付と日足の高値、安値をmt4のヒストリーセンターからエクスポートします。エクスポートの方法は mt4のツールバーからツール → ヒストリーセンター → Majors → USDJPY → 日足 → エクスポート(x) です。

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mt4ヒストリーセンターからエクスポート

csvで出力されるので最初はそのまま保存します。次にファイルを開いて名前を付けて保存をする時は、ファイルの種類をエクセルファイルにして保存します。再び、エクセルファイルを開き、時間B列、始値C列、終値F列、出来高G列の列を削除します。1999/12//6以前の行も削除します。(2000年より前の検証作業をする場合は再び高値、安値のデータをエクスポートして、コピペして下さい。)資金管理表(USD/JPY)円口座は最終的に下図のようになります。セルの式を説明していくのでご自身の資金管理表(USD/JPY)円口座にセルの式を入力、もしくはコピペしていって下さい。

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資金管理表(USD/JPY)円口座

は口座残高です。

損失が出た時、利益が出た時、資金を移動した時等、残高が変わった時に、新たに口座残高を入力します。リアルトレードで使う時は自分の口座残高を入力します。セルに式はありません。とりあえず、100000と入力して下さい。

は日足の値幅です。

セルの式は=(B23-C23)*100です。その日の高値-安値を*100でポイントに換算しています。1円で100ポイントとしています。は高値-安値が87銭なので87ポイントです。

は一日の予測値幅になります。

セルの式は=ROUND((D3*1+D4*2+D5*3+D6*4+D7*5+D8*6+D9*7+D10*8+D11*9+D12*10+D13*11+D14*12+D15*13+D16*14+D17*15+D18*16+D19*17+D20*18+D21*19+D22*20)/210*1,1)です。過去20日間の値幅(青の四角で囲ったもの)の加重平均で、日付の近い方の比重を大きくしています。遠い日より近い日の影響を受けやすいと考えているためです。これが一日の予測値幅となります。(ROUNDはエクセルの関数で指定した桁数で四捨五入しています。)

は一回の取引の損失幅です。

セルの式は=ROUND(E23*0.3333,1) です。予測値幅の1/3にしています。

は一回の取引の利益幅です。

セルの式は=ROUND(E23*0.6666,1)です。予測値幅の2/3にしています。つまり、損失幅:利益幅=1:2にしています。一例として、損失幅:利益幅=1:2にしているだけです。損失幅:利益幅=1:3にしたければ=ROUND(E23*0.25,1) 、=ROUND(E23*0.75,1)にします。スキャルピングで、もっと細かくトレードしたい場合は=ROUND(E23*0.1,1) 、=ROUND(E23*0.2,1) で損失幅:利益幅=1:2にできます。損大利小のトレードをしたいなら=ROUND(E23*0.6666,1) 、=ROUND(E23*0.3333,1)で損失幅:利益幅=2:1に,スイングトレードに近くするなら=ROUND(E23*1,1) 、=ROUND(E23*2,1)で損失幅:利益幅=1:2等のように赤くなっている数字のところを変えて使ってください。

は取引する通貨数です。

セルの式は=ROUNDDOWN($H$2*0.02*100/F23,-3)です。$H$2はの口座残高、F23はの損失幅です。この式は一回のトレードの損失額が口座残高の2%以内になる取引通貨数を決めています。損失額を算出する式は取引通貨数*損失幅/100=損失額です。取引通貨数をxとすると、x*F23/100≦$H$2*0.02 → x≦$H$2*0.02*100/F23→ x=ROUNDDOWN($H$2*0.02*100/F23,-3)となります。一回のトレードの損失額を口座残高の1%以内にしたい場合は=ROUNDDOWN($H$2*0.01*100/F23,-3)とします。10%以内なら=ROUNDDOWN($H$2*0.1*100/F23,-3)です。

は一回の取引で出す損失額です。

セルの式は=ROUND(H23*F23/100+6*H23/100000*B22,0)です。取引通貨数*損失幅/100 +手数料です。私が使っているFX口座の手数料は100,000通貨で往復6ドルなので、手数料は、6*取引通貨数/100,000*円換算レートです。手数料の円換算レートは実際にはエントリー時のUSD/JPYレートが使われますが、エントリー時のUSD/JPYレートを使うのは手間なのでUSD/JPY前日高値のレートを使っています。

は一回の取引で出す利益額です。

セルの式は=ROUND(H23*G23/100-6*H23/100000*B22,0)です。取引通貨数*利益幅/100-手数料です。

④⑤⑥の( )の中の赤い数字の部分を変えて、色々と試してみて下さい。上記、エクセル表の2000年1月3日の場合は取引通貨数6000通貨、損失幅は29.4ポイント、利益幅は58.7ポイントでトレードすることを表しています。2019年11月7日の場合は取引通貨数12000通貨、損失幅は15.8ポイント、利益幅は31.7ポイントでトレードすることを表しています。どちらも一回のトレードの損失額が口座残高の2%以内+手数料になります。このように取引通貨数、損失幅、利益幅、一回のトレードの損失額、利益額を迷うことなく決定できます。これで曖昧さの少ないトレードルールを作っていく準備ができました。ここで理解できなくても問題ありません。検証作業をしているうちに理解できます。他の通貨の資金管理表も自分で作ってみて下さい。

資金管理表(USD/JPY)ドル口座

 続いて、ドル口座の方を説明していきます。クロス円をドル口座でトレードしない方は飛ばしても結構です。

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資金管理表(USD/JPY)ドル口座

円口座と式が違うのがです。

は取引する通貨数です。

セルの式は=ROUNDDOWN($N$2*0.02*100/L23*B22,-3)です。この式は一回のトレードの損失額が口座残高の2%以内になる取引通貨数を決めています。損失額を算出する式は取引通貨数*損失幅/100/ドル換算レート=損失額です。ドル換算レートとは、取引通貨ペアの右側の通貨とドルとのペアのレートなので、取引通貨ペアUSD/JPYの場合は、USD/JPYです。取引通貨数をxとすると、x*L23/100/B22≦$N$2*0.02 → x≦$N$2*0.02*100/L23*B22 → =ROUNDDOWN($N$2*0.02*100/L23*B22,-3)となります。ドル換算レートはUSD/JPY前日高値のレートです。実際には決済時のレートで計算されますが、決済時のレートはエントリー時には分からないので、前日高値のレートを使っています。これだと損失額、利益額に誤差が出てしまいますので、基本的にはクロス円は円口座で、ドルストレートはドル口座で取引するのが良いです。

は一回の取引で出す損失額です。

セルの式は=ROUND(N23*L23/100/B22+6*N23/100000,2)です。取引通貨数*損失幅/100/ドル換算レート+手数料です。

は一回の取引で出す利益額です。

セルの式は=ROUND(N23*M23/100/B22-6*N23/100000,2)です。取引通貨数*利益幅/100/ドル換算レート-手数料です。

以上で、資金管理(取引通貨数、損失幅・利益幅の決定方法)の説明は終わりです。次は練習方法(トレードルールの構築、検証作業、反復練習)について説明していきます。

練習方法(トレードルールの構築、検証作業、反復練習)

トレードで勝つ為(安定した利益を出す為)には練習が欠かせません。ここではトレードの練習方法を分かり易くする為にトレードルールの構築、検証作業、反復練習と3つに分けて説明します。それではトレードルールの構築から説明します。

トレードルールの構築

トレードルールは、下記の主な4つの要素とその他のルールで作っていきます。それでは一例として、トレードルールを作ります。

①ライン、インジケータ

インジケータは日足MACD(12,26,9)、1時間足Stochastic Oscillator(5,3,3)を使います。日足MACD線がシグナル線より上にある時で、1時間Stochastic Oscillatorのメイン線がレベル20以下の時、1時間ローソク足の始値で買いエントリーします。日足MACD線がシグナル線より下にある時で、1時間Stochastic Oscillatorのメイン線がレベル80以上の時、1時間ローソク足の始値で売りエントリーします。Stochastic Oscillatorのシグナル線は使わないことにします。MACD線とシグナル線が重なっているときは、エントリーしないことにします。インジケータの詳しい説明は省きます。

②トレードの期間、時間

取引期間は2018年1月1日~2018年12月31日。取引時間はmt4時間1:00~8:00(11月第1日曜日~3月第2日曜日)8:00丁度を含む、2:00~9:00(3月第2日曜日~11月第1日曜日)9:00丁度を含む、とします。日本時間だと冬時間、夏時間、共に8:00~15:00です。日本の株式市場開始1時間前~株式市場終了まで、です。金曜日はポジションを持っている場合、mt4時間23:00で決済とします。

③通貨の種類

通貨はUSD/JPYとします。

④損失幅、利益幅

損失幅は一日の予測値幅の1/3、利益幅は一日の予測値幅の2/3で損失幅:利益幅=1:2とします。

その他のルール

  • 取引通貨数は一回のトレードの損失額が口座残高の2%以内となる通貨数とします。
  • その日のトレード始まり時点で前日ポジションを持ち越していたら、その日はトレードしません。
  • トレード回数は1日、1回のみで2回以上はしません。
  • USD/JPYのスプレッドは0.5ポイントとします。

※ここで示したトレードルールはあくまで一例です。利益を保証するものではありません。

トレードルールを決めたら、後は、検証作業をする→トレードルール4つの要素の内のどれか、または複数を変える。その他のルールも変えた方が良いと思えば、変える。これを繰り返します。地道に検証作業をしていき、トータルで十分な利益が出せるトレードルールができれば完成です。

検証作業

作ったトレードルールで検証作業をします。私が実際にやっている、検証作業について説明します。検証作業をやるにあたって用意してもらうものがあります。

 用意するものは以上です。検証ソフトの導入方法、操作方法については説明を省きます。ネットで調べれば、難しいことはありません。それでは、以下のようにmt4、mt4裁量バックテスター(検証ソフト)を起動して、設定して下さい。

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USD/JPYチャート1

左上にUSD/JPY日足オフラインチャート、MACD(12,26,9)、MACD線(青色)、シグナル線(赤色)、

 右上にUSD/JPY1時間足オフラインチャート、Stochastic Oscillator(5,3,3)、メイン線(緑色)、シグナル線は使わないので消しています。

右下にUSD/JPY週足のオフラインチャート、

左下に検証ソフトの操作画面を表示しています。

それでは1時間ローソク足を一本ずつ進めていきます。

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USD/JPYチャート2

日足MACD線(青色)がシグナル線(赤色)より下にある時で、1時間Stochastic Oscillatorのメイン線(緑色)がレベル80以上の時、1時間ローソク足の始値で売りエントリー、というルールなので、2018年1月2日mt4時間2時丁度で売りエントリーとなります。エクセルの資金管理表(USD/JPY)を見ると、2018年1月2日の損失幅は17.4ポイント、利益幅は34.9ポイントとなっています。USD/JPYのスプレッドを0.5ポイントとしますので、損失幅は16.9ポイント、利益幅は35.4ポイントになります。2時丁度のレートは112.761円なので、112.930円で損切り、112.407円で利食いとなります。エントリーは1日1回のルールなので、次の日の1時までチャートを進めていきます。

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USD/JPYチャート3

損切りの112.930円より先に、利食いの112.407円に到達したので、利食いとなります。2018年1月3日の1時間ローソク足を一本ずつ進めていきます。

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USD/JPYチャート4

4時丁度に売りエントリーとなります。mt4のインジケータが見づらければ、ズームして見て下さい。2018年1月3日の損失幅は17.8ポイント、利益幅は35.6ポイントとなっていますので、損失幅は17.3ポイント、利益幅は36.1ポイントになります。レートは112.318円ですので損切りは112.491円、利食いは111.957円となります。次の日の1時までチャートを進めていきます。

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USD/JPYチャート5

損切りの112.491円に利食いの111.957円より先に到達したので、損切りとなります。このようにして、検証作業を進めていきます。2018年1月1日~2018年12月31日の検証結果がこちらになります。

2018年1月1日~2018年12月31日

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USD/JPY2018

            1.0394^37.1*0.9794^78.4=0.82

〇が利食い、×が損切り、△が金曜日の23:00で決済です。上半期(1月~6月)が13.5勝50敗、下半期(7月~12月)が23.6勝28.4敗です。全期間が37.1勝78.4敗です。残高が年間で何倍になるかを計算していきます。一回のトレードの利益額が残高の4%、損失額が残高の2%とすると、計算式は、1.04^37.1*0.98^78.4=0.88倍となります。私が使っているFX口座の手数料は100,000通貨で往復6ドルですが、損失額の3%以内に収まりますので、損失額の3%として計算します。計算式は1.0394^37.1*0.9794^78.4=0.82倍となります。(資金管理表⑥の一回のトレードの損失額の設定を大きくしたり、④の損失幅の設定を小さくすると取引通貨数が増えるので手数料も高くなります。また、相場の状況により予測値幅が小さくなり、損失幅が小さくなると通貨数が増えるので、この時も手数料が高くなります。いつも、損失額の3%以内に収まるわけではありません。)残高の0.82倍ですので、元の残高が100,000円の場合、82,000円となるので、年間損益は-18,000円と、悪い結果です。

次に、このトレードルールが本当に悪いのか、期間を変えて検証作業をしていきます。USD/JPYの週足を見ると、2016年1月1日~2016年12月31日の値幅が大きいことが分かります。

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USD/JPY週足チャート

この期間で検証作業をしていきます。検証結果がこちらです。

2016年1月1日~2016年12月31日

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USD/JPY2016

            1.0394^47.3*0.9794^65.1=1.60

いい結果となりました。値幅の大きい年なら勝てるトレードルールなのかもしれません。今度は2014年1月1日~2014年12月31日で検証してみます。上半期の値幅が小さく、下半期の値幅が大きくなっています。結果がこちらです。

2014年1月1日~2014年12月31日

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USD/JPY2014

            1.0394^35.5*0.9794^72.8=0.87

値幅の小さい上半期では当然、負けています。あれだけ値幅の大きく、一方向に動いている下半期でも大きく勝ち越しているわけではありません。使えるトレードルールとは言えなさそうです。このようにして、検証作業を続けていきます。

今回は検証作業を分かりやすく説明するために、ラインではなくインジケータを使いました。ラインは引き方も、エントリーの判断基準も人それぞれなので、曖昧な説明ばかりになります。インジケータであれば、自分でラインを引くこともなく、エントリーの判断基準も明確にできます。誰でも、ここに載せた検証結果と同じように、同じ時間、同じ場所でエントリーして、同じ時間、同じ場所で決済することができると思います。良い結果が出るものではありませんが、これで検証作業がどのようなものか分かっていただけたと思います。検証作業をしたことがない人は一度してみることをお勧めします。検証作業でも負けると面白くないと思いますので、今回、載せたUSD/JPY2016年1月1日~2016年12月31日の期間で同じように検証作業をしてみて下さい。同じ検証結果にできると思います。検証作業のやり方が分かれば、次は①ラインを使って、②トレードの期間、時間、③通貨の種類、④損失幅、利益幅、その他のルールを自分で決めて、検証作業をして下さい。個人的な意見としては、インジケータよりもラインを使うことをお勧めします。

利益の出せそうなトレードルールが出来てきた時、本当に利益が出るのか、確認の検証作業をします。確認の検証作業の期間は今回のように1時間足をエントリー基準にする場合、10年間~20年間分はした方が良いと思います。負ける年もあると思いますが、トータルで十分な利益の出るトレードルールであれば良いと思います。確認の検証作業についてはFXトレードというゲームのクリア条件を参考にして下さい。

反復練習

十分な利益が出せるトレードルールが出来たとしても、リアルトレードでその通りにトレード出来るとは限りません。トレードルールに曖昧さが含まれることと、連続で負ける事があるためです。どれだけ優れたトレードルールでも連続で負ける事はあります。負けが続くと、エントリーし辛くなります。1回の損失額の設定を大きくしている程、それは顕著になります。なので、自分のトレードルールが出来たら、反復練習をします。反復練習はトレードルール通りにトレードできるのか、検証作業を繰り返します。何度も同じ時間、同じ場所でエントリーして、同じ時間、同じ場所で決済することができるようにします。自分のトレードルールがどれぐらい連続で負ける事があるのか、自分でしっかりと把握して、反復練習で慣れておきます。1回の損失額の設定を小さくすれば、リアルトレードでも検証作業と同じようにエントリーし易くなります。

反復練習の必要回数は1回の損失額の設定と、どれくらいトレードルールに曖昧さが含まれるか、そのトレードルールがどれぐらい連続で負ける事があるのかによって、変わってきます。

最後に

 最後にトレードの練習方法をまとめておきます。

  • 資金管理表を作る。
  • 検証作業をして、利益の出るトレードルールを作る。
  • 反復練習をする。

これだけのことですが何も知らずにトレードに取り組めば、多くの時間を無駄にします。時間を無駄にせずにトレード技術を上達させたい人は、しっかりとトレードの練習に取り組むことをお勧めします。練習の中で一番大変なのは利益の出るトレードルールを作ることだと思います。しかし、これができなければリアルトレードで利益を出せたとしても、一時的に利益を出すだけで継続的に利益を出すのは難しいと思います。諦めずに根気よく取り組んでいくしかありません。

皆様のご健闘、ご活躍を願っています。最後まで読んでいただき本当にありがとうございました。